中国股票市场风险模型

被引：12

作者：

罗林

机构：

[1] 中信证券股份有限公司北京

来源：

金融研究 | 2003年 / 04期

关键词：

风险模型; 风险因子; 积极投资组合管理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。

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共 4 条

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