金融市场的非线性:混沌与分形

被引：6

作者：

吴恒煜

林祥

不详

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

[2] 西安交通大学管理学院陕西西安

[3] 陕西西安

来源：

商业研究 | 2003年 / 07期

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

混沌; 分形; Hurst指数; 分形维;

D O I：

10.13902/j.cnki.syyj.2003.07.036

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。

引用

页码：101 / 105

页数：5

共 5 条

[1] 中国证券市场股票收益持久性的经验分析 [J].

史永东 .

世界经济, 2000, (11) :29-33

[2] 时间序列曲线盒维数的一种快速算法 [J].

王炳雪 ;

史忠科 ;

吴方向 .

系统工程, 2000, (04) :68-72

[3] 国际汇率波动的非线性探索及其政策意义 [J].

戴国强 ;

徐龙炳 ;

陆蓉 .

国际金融研究, 1999, (10) :9-15

[4] 探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析 [J].

徐龙炳 .

财经研究, 1999, (01) :43-47

[5] 经济混沌的一个实例及其可预报性 [J].

杨培才 ;

袁荫棠 ;

王好民 ;

李泽兴 .

数量经济技术经济研究, 1992, (04) :17-22

← 1 →