新巴塞尔协议市场风险管理的回溯测试综述

被引：5

作者：

钟伟

沈闻一

李宜洋

机构：

[1] 北京师范大学金融研究中心

[2] 北京师范大学金融研究中心北京

来源：

南方金融 | 2006年 / 12期

关键词：

新巴塞尔协议; 市场风险; 回溯测试; 附加因子;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.2 [金融组织与业务];

学科分类号：

020202 ;

摘要：

风险价值(VaR)度量和回溯测试在资本市场中的应用已相当广泛。本文在介绍市场风险VaR的基础上,详细分析了巴塞尔委员会制定的市场风险内部模型法回溯测试框架的统计特性、三重区域的划分和监管方法,认为现有的附加因子设计可能引起银行低报其市场风险配置资本,监管者可以通过更高的附加因子改进这一问题,这还有待详细的论证。

引用

页码：9 / 12+23 +23

页数：5

共 8 条

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