金融市场多标度分形现象及与风险管理的关系

被引：23

作者：

魏宇

黄登仕

不详

机构：

[1] 西南交通大学经济管理学院

[2] 西南交通大学经济管理学院成都

[3] 成都

来源：

管理科学学报 | 2003年 / 01期

关键词：

多标度分形; 价格波动; 风险管理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

已有研究通过对汇率、股票收益率、黄金价格等金融市场实证数据的分析,发现这些数据具有多标度分形(multifractal)特征.通过对中国金融市场的代表数据之一———上海证券交易所综合股价指数(SSECI)的研究得出了相似的结论,并且初步提出了运用多标度分形理论所提供的信息来进行金融风险管理的风险管理思路.

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