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[1]
金融市场风险管理.[M].王春峰著;.天津大学出版社.2001,
RAROC基于VAR的证券投资基金业绩评价
被引：2
作者：
许宁宁
李小毛
王同江
机构：
[1] 西安交通大学会计学院
[2] 西安交通大学会计学院 陕西西安
[3] 陕西西安
来源：
关键词：
风险价值;
业绩评价;
风险测量;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
介绍现有RAROC方法并评价其局限性;提出了一个改进的RAROC理论框架,并提出了相应的简化应用公式;最后指出了应用RAROC方法时应注意的问题及VAR测量风险的局限性,以期对该方法有一个客观认识.
引用
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