基于向量自回归模型的人民币汇率实证分析

被引：6

作者：

于丹

李颖

田广才

机构：

[1] 中央财经大学金融学院

来源：

关键词：

汇率; 利差; 相对价格; 向量自回归;

D O I：

10.19311/j.cnki.1672-3198.2011.03.101

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

从商品市场、资本市场以及外汇市场的联动性入手,通过向量自回归模型探讨了该系统内价格,利率以及汇率三个内生变量之间的相互关系,很好的弥补了原有汇率分析模型的缺陷,进一步运用脉冲响应函数分析了单位冲击对汇率的影响效果。

引用

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