中国宏观经济总量的实时预报与短期预测——基于混频数据预测模型的实证研究

被引：105

作者：

刘汉

刘金全

机构：

[1] 吉林大学数量经济研究中心

来源：

经济研究 | 2011年 / 46卷 / 03期

关键词：

混频数据; MIDAS模型; GDP; 实时预报; 短期预测; 时效性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F124 [经济建设和发展];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 0201 ; 020105 ;

摘要：

季度GDP的走势与波动不仅会影响政府的财政收支、企业的盈利和财务状况,甚至还会影响家庭和个人的收入与支出,是宏观经济总量预报、预测与分析的重中之重。传统的宏观经济总量预测模型是基于同频数据进行的,高频和超高频数据必需处理为低频数据,这不仅忽略了高频数据信息的变化,还影响了模型预报和预测的及时性,降低了模型的预测精度。本文将混合数据抽样模型(MIDAS)用于中国季度GDP的预报和预测,实证研究表明,出口是造成我国金融危机时期经济增长减速的主要因素,MIDAS模型在中国宏观经济总量的短期预测方面具有精确性的比较优势,在实时预报方面具有显著的可行性和时效性。

引用

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页数：14

共 12 条

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