金融计量的新近发展

被引：19

作者：

洪永淼

机构：

[1] 康乃尔大学经济学系和统计学系

来源：

基金：

美国国家科学基金会;

关键词：

金融计量学; 密度函数预测; 有效市场;

D O I：

10.13821/j.cnki.ceq.2002.01.004

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

这篇论文在一个统一的统计学框架内选择性地综述了时间序列金融计量学的部分最新发展。论题包括有效市场假说的检验,金融收益的预测,波动的聚类和溢出效应,风险值(VaR),统计密度函数预测,以及金融模型的诊断检验。对每一问题,我们讨论了合适的统计概念、模型和方法,以及它们在金融数据分析中的一些应用。

引用

页码：249 / 268

页数：20