国内外石油价格波动性及其互动关系

被引：71

作者：

魏巍贤 ^{[1
]}

林伯强 ^{[2
]}

机构：

[1] 对外经济贸易大学国际经济贸易学院

[2] 厦门大学中国能源经济研究中心

来源：

经济研究 | 2007年 / 12期

关键词：

石油价格; 波动性; GARCH模型; 溢出效应; 协整;

D O I：

暂无

中图分类号：

F764.1 [燃料工业产品]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文在分析国内外石油价格形成机制及其动因的基础上,应用多种计量经济学方法定量实证研究了国内外原油价格波动性及其相互关系。研究表明:国内外油价波动性都存在集聚性、持续性和风险"溢出效应"等特征,国际油价的波动对国内油价具有导向作用,两市场油价存在长期协整关系,但短期波动过程相异。

引用

页码：130 / 141

页数：12

共 16 条

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