共 3 条
开放式基金风险比较的实证研究
被引:9
作者:
赵振全
李晓周
机构:
[1] 吉林大学数量经济研究中心
来源:
关键词:
开放式基金;
风险比较;
VaR模型;
GARCH模型;
RAROC指标;
D O I:
暂无
中图分类号:
F224 [经济数学方法];
学科分类号:
0701 ;
070104 ;
摘要:
开放式基金风险应该根据其类别和经营管理风格等因素进行划分。根据样本数据的特定性质,通过采用GARCH模型,对开放式基金的基金收益波动进行模拟,分别计算了代表性开放式基金的VaR值,并引入RAROC方法比较了开放式基金的风险。结论表明,投资者和管理者应该结合开放式基金的管理风格进行横向比较,使用绝对VaR和RAROC指标综合考察开放式基金的风险和收益。
引用
收藏
页码:51 / 55
页数:5
相关论文