效应时滞与货币政策有效性——中国1993-2001年的实证分析和政策含义

被引：15

作者：

徐琼

陈德伟

周英章

机构：

[1] 浙江财经学院金融学院

[2] 浙江大学管理学院

[3] 浙江大学管理学院浙江杭州

[4] 浙江杭州

来源：

财经论丛(浙江财经学院学报) | 2003年 / 03期

关键词：

货币政策; 有效性; 效应时滞; 时差相关系数; 脉冲响应函数;

D O I：

10.13762/j.cnki.cjlc.2003.03.006

中图分类号：

F820 [货币理论];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

效应时滞是影响货币政策有效性的一个不容忽视的重要因素。本文运用时差相关系数法和脉冲响应函数法对我国 1 993——— 2 0 0 1年货币政策宏观调控的效应时滞分别进行了实证研究 ,结果表明我国货币政策无论是对经济产出还是对价格的影响均是存在一定的效应时滞的 ,中央银行应提高对货币政策效应时滞的预测能力 ,为前瞻性货币政策决策提供准确的实证依据。

引用

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页数：6

共 9 条

[1]

我国金融政策作用时滞测算[J]. 王志强.预测. 2000(03)

[2] 1985年以来货币M1、M2与经济增长、通货膨胀的变动关系 [J].