杠杆率新规对商业银行行为的影响研究

被引：31

作者：

黄海波 ^{[1
]}

汪翀 ^{[2
,3
]}

汪晶 ^{[4
]}

机构：

[1] 西南财经大学金融学院

[2] 西南财经大学会计学院

[3] 中国银行四川省分行

[4] 西南财经大学统计学院

来源：

国际金融研究 | 2012年 / 07期

关键词：

巴塞尔协议Ⅲ; 杠杆率; 监管资本套利;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831.1 [银行制度]; F831.2 [金融组织与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管出台了一系列新规,业界称之为巴塞尔协议Ⅲ,其中一个非常重要的建议是对商业银行实施无风险敏感性的杠杆率限制。本文将在一定假设的基础上,运用线性规划方法,分析在杠杆率和资本充足率双重约束下商业银行的行为。本文认为,巴塞尔委员会寄希望于杠杆率约束对资本充足率约束形成有效的补充,缓释顺周期性,但这种做法同时也降低了风险敏感度,造成监管资本套利。两种约束有可能相互补充,但同时也极有可能相互抵触。

引用

页码：68 / 74

页数：7

共 5 条

[1] 增强银行稳健性改革:潜在冲突和可能影响——对巴塞尔委员会《增强银行体系稳健性》的分析与评价 [J].