基于KMV模型上市公司违约点的确定

被引：15

作者：

章文芳

吴丽美

崔小岩

机构：

[1] 江苏大学财经学院

来源：

关键词：

信用风险; KMV模型; 违约点; 违约距离;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2010.14.035

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用]; F276.6 [公司];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

上市公司的信用风险同时关系到企业与银行的健康发展。在发达国家,信用风险预测模型越来越严密与精确。文章根据KMV模型的原理,利用我国上市公司的实际数据,采用最小误判法,确定了我国上市公司的违约点和违约距离,并对此违约点及违约距离进行了实证检验。

引用

页码：169 / 171

页数：3

共 7 条

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