运用损失分布法的计量商业银行操作风险

被引：12

作者：

张宏毅

陆静

机构：

[1] 重庆大学经济与工商管理学院

来源：

系统工程学报 | 2008年 / 04期

关键词：

损失分布法; 操作风险; 商业银行;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;操作风险的风险类型主要表现为内部欺诈和外部欺诈;如果按照巴塞尔委员会规定的99.9%的置信水平,国内每家商业银行仅仅为操作风险就需要配置107亿元的资本,远远超过了现阶段我国商业银行的风险资本承受能力.因此,我国商业银行必须采取有效措施尽快补充资本,以提高抵御风险的能力.

引用

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共 6 条

[1] 新巴塞尔协议和操作风险高级衡量法框架 [J].