自回归条件异方差模型在我国沪市的应用研究

被引：12

作者：

李存行

张敏

陈伟

机构：

[1] 华南理工大学工商管理学院

来源：

数学的实践与认识 | 2008年 / 08期

关键词：

ARCH模型; 上证指数; 波动性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

应用自回归条件异方差(ARCH)模型对上海股市2000年—2004年4月上证指数收益率进行建模分析;实证结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,并且ARCH模型的预测能力较强.

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