指数自回归条件异方差模型的检验

被引：4

作者：

史秀红

机构：

[1] 中央财经大学金融学院

来源：

关键词：

EGARCH模型; 随机波动模型; 拉格朗日乘数检验量;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2008.06.013

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。

引用

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