外汇储备结构调整的非线性规划数学模型1

被引：14

作者：

马杰

任若恩

沈沛龙

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院,北京航空航天大学经济管理学院北京,北京,北京

来源：

信息与控制 | 2001年 / 04期

关键词：

非线性规划; 结构调整; 罚函数;

D O I：

10.13976/j.cnki.xk.2001.04.015

中图分类号：

F224.31 [线性规划];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

外汇储备结构调整是实现储备资产增值盈利和回避风险的必然要求 ,目前突出的问题是实际中还没有切实可行的定量分析工具 .本文从外汇市场的变化出发 ,利用 Markowitz基本期望方差模型的思想 ,建立了一个非线性数学模型来确定外汇储备的最佳结构 ,并且成功地给出了该问题的一般解析解 ,这是外汇储备结构管理定量分析的理论模型的一个新突破

引用

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