三种频率选择滤波及其在中国的应用

随着RBC理论的产生和发展,先后出现了三种有影响的滤波方法,即HP滤波、BK滤波和CF滤波。由于这些滤波的目的都是要分离出原始时间序列中特定频段的成分,因此被称为频率选择滤波。我国最近几年出现了应用这些滤波器的研究,但是中间存有一定的问题,主要原因是对相关文献掌握不足。因此,在分析了各个滤波器的特点之后,对于中国宏观年度数据2～8年频段的滤波,我们推荐使用经过Ravn和Uhlig调整的HP滤波和CF滤波。最后,我们用CF滤波方法讨论了中国的菲利普斯曲线与通货膨胀-货币增长关系。