金融工程中资产收益的连续时间模型评述

被引：7

作者：

胡素华

张世英

张彤

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

中国管理科学 | 2006年 / 02期

关键词：

连续时间模型; 跳跃-扩散模型; 马尔可夫链蒙特卡罗方法; 资产收益; 波动;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2006.02.005

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题。

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Finance and Stochastics, 2004, 8 :17-44