混沌经济系统的分形研究

被引：4

作者：

刘辉

机构：

[1] 中南财经政法大学信息学院湖北武汉

来源：

中南财经大学学报 | 2001年 / 06期

关键词：

分形时间序列; 混沌; 分形维数; 重构相空间;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

传统的模型分析方法认为经济系统信息的复杂性是由于外在的随机因素引起的 ,所以在讨论系统的确定性基础上加上随机因素 ,利用经济数学理论如随机分析理论、动态分析、统计估计、假设检验等来模拟系统的规律以达到预测的目的。而在实际对某些经济数据进行观测时发现它们的观测值带有一定的“偏倚”,传统方法中“随机干扰”期望值为零、方差不变的假设条件很少能满足 ,观测值的出现往往带有“有偏随机游动”的特点 ,如何在分析问题时 ,考虑这些“偏倚”的影响 ,这种“偏倚”有多大 ?本文通过对时间序列的分形研究 ,探讨一种新的分形分析方法 ,以便让系统所包含的信息充分显露出来

引用

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