个人信用风险计量:双边抗体人工免疫概率模型

被引:5
作者
杨雨 [1 ]
史秀红 [2 ]
机构
[1] 中央财经大学管理科学与工程学院
[2] 中央财经大学金融学院
关键词
双边抗体; 人工免疫; 概率模型; 违约概率;
D O I
暂无
中图分类号
F830.5 [信贷]; F224 [经济数学方法];
学科分类号
1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;
摘要
研究了个人信用风险的计量问题,构建了基于人工免疫机制的个人信用风险模型,提出了双边抗体人工免疫概率模型,利用商业银行实际数据进行了计算.应用ROC方法对模型的预测能力进行了检验,并与逻辑回归方法进行了比较,达到并超过了逻辑回归模型的预测水平.该模型系统不仅可以应用于个人信用的度量,也可以应用于公司类客户的信用风险的度量以及电信和公共服务等领域.
引用
收藏
页码:88 / 93
页数:6
相关论文
共 7 条
[1]   混合遗传算法及与标准遗传算法对比研究 [J].
袁礼海 ;
宋建社 ;
毕义明 ;
薛文通 .
计算机工程与应用, 2003, (12) :124-125
[2]   基于GA神经网络的个人信用评估 [J].
冯铁军 .
上海金融, 2003, (03) :48-51
[3]   发现金融市场预测模型的计算智能方法 [J].
童兆页 ;
费良俊 .
软件学报, 1999, (04) :60-64
[4]  
A resource limited artificial immune system for data analysis[J] . J Timmis,M Neal.Knowledge-Based Systems . 2001 (3)
[5]  
An artificial immune system for data analysis[J] . Jon Timmis,Mark Neal,John Hunt.BioSystems . 2000 (1)
[6]  
A formal model of an artificial immune system[J] . Alexander Tarakanov,Dipankar Dasgupta.BioSystems . 2000 (1)
[7]   Learning using an artificial immune system [J].
Hunt, JE ;
Cooke, DE .
JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS, 1996, 19 (02) :189-212