我国粮食市场价格波动溢出效应研究

被引：30

作者：

吴海霞

王静

机构：

[1] 西北农林科技大学经济与管理学院

来源：

农业技术经济 | 2012年 / 10期

关键词：

小麦市场; 玉米市场; 大豆市场; 波动溢出效应;

D O I：

10.13246/j.cnki.jae.2012.10.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F323.7 [农产品价格与市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020205 ; 1203 ; 0202 ;

摘要：

本文利用1998年1月9日至2012年6月22日全国小麦、玉米、大豆批发市场价格指数周数据,结合我国粮食市场化改革,运用BEKK-GARCH模型分别分析了价格双轨制条件下和市场化条件下我国小麦、玉米、大豆市场间的波动溢出效应。结果表明,在双轨制条件下,粮食市场间存在小麦市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到大豆市场、玉米市场到大豆市场的单项波动溢出效应;在市场化条件下,粮食市场间存在玉米市场与大豆市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到玉米市场、大豆市场到小麦市场的单项波动溢出效应。

引用

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页数：8

共 9 条

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