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从资产相关性计算信用质量相关性
被引：3
作者：
顾成伟
吴健中
机构：
[1] 上海交通大学管理学院!上海,上海交通大学管理学院!上海
来源：
关键词：
坏帐率;
信用质量;
信用等级;
转移概率;
共同概率;
阀值;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.5 [信贷];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
本文提出新的建立于资产相关性之上的信用相关性模型。假设企业资产价值波动之间的双随机正态分布 ,从资产价格系列估计信用质量的相关性。
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页数：7
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