基于CVaR的能力预定期权契约模型

被引：6

作者：

慕永国 ^{[1
]}

麦强 ^{[2
]}

冯英浚 ^{[1
]}

机构：

[1] 哈尔滨工业大学管理学院

[2] 哈尔滨工业大学交通科学与工程学院

来源：

中国软科学 | 2009年 / S1期

关键词：

能力预定期权契约; 条件风险价值; 供应链; 风险中性; 风险厌恶;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F274 [企业供销管理];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ;

摘要：

传统的供应链文献假设供应链各方是风险中性的,但是实践中供应链的管理者对风险管理也非常重视。能力预定期权契约是供应链管理实践中通过柔性设计对风险进行管理的一种重要手段。本文应用金融工程中对风险进行标度的条件风险价值(CVaR)方法来研究能力预定期权契约,构建了风险中性及风险厌恶情况下的最优能力预定期权模型,并得出销售商的风险态度对最优能力预定期权量有着重要的影响,风险厌恶程度越高,最优的能力预定期权量越小。本文还通过算例对得出的模型进行了验证。

引用

页码：252 / 257

页数：6

共 7 条

[1] 基于条件风险值理论的供应链优化与协调模型研究 [J].