INFERENCE IN LINEAR TIME-SERIES MODELS WITH SOME UNIT ROOTS

被引：1132

作者：

SIMS, CA ^{[1
]}

STOCK, JH ^{[1
]}

WATSON, MW ^{[1
]}

机构：

[1] HARVARD UNIV,JOHN F KENNEDY SCH GOVT,CAMBRIDGE,MA 02138

来源：

关键词：

D O I：

10.2307/2938337

中图分类号：

F [经济];

学科分类号：

02 ;

摘要：

引用

页码：113 / 144

页数：32

共 21 条

[1]

Billingsley P, 1968, CONVERGENCE PROBABIL

[2]

Brillinger DR., 1981, TIME SERIES DATA ANA

CHAN, NH ;

WEI, CZ .

[4]

DICKEY D, 1979, J AM STAT ASSOC, V74, P366

DICKEY, DA ;

FULLER, WA .

ENGLE, RF ;

GRANGER, CWJ .

[7]

FULLER WA, 1976, INTRO STATISTICAL TI

[8]

Granger CliveW.J., 1974, J ECONOMETRICS, V2, P111, DOI [10.1016/0304-4076(74)90034-7, DOI 10.1016/0304-4076(74)90034-7]

[9]

GRANGER CWJ, 1983, 8313 U CAL DISC PAP

[10]

HALL P, 1980, MARTINGALE LIMIT THE