TESTING FOR A UNIT-ROOT NONSTATIONARITY IN MULTIVARIATE AUTOREGRESSIVE TIME-SERIES

被引：24

作者：

FOUNTIS, NG

DICKEY, DA

机构：

来源：

关键词：

D O I：

10.1214/aos/1176347025

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

引用

页码：419 / 428

页数：10

共 10 条

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